这个机器人可以预测股市

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过去近四年时间里,模型预测的准确率高达68%

这位前日本央行官员拥有人工智能的博士学位

每个月10号, Junsuke Senoguchi只关注一件事——日经225指数的收盘水平。

这是因为,不到50岁、谦逊低调的Junsuke Senoguchi打造了一台预测日本股市走向的机器,他每个月都会得到一份有关机器准确率的进展报告。这台机器预测的内容很简单——日经225指数在30天后是上涨还是下跌——在过去近四年时间里,它的准确率达到了68%。

当它的预测准确时,“我会非常开心”,在东京三菱日联摩根士丹利证券 (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.)担任高级股票策略师的Senoguchi说。“因为我感到自己能预测未来。”

对算法的应用已经渗透到全球股市的方方面面,从利用几毫秒完成指令的高频交易,到通过复杂的量化分析决定策略的专业资产管理公司,人人都在利用算法。Medallion是由定量交易先驱Renaissance Technologies公司的詹姆斯•西蒙斯(James Simons)创立的基金,扣除各项费用之前,该基金在1994年到2014年中期的年均回报率为71.8%。名为机器人顾问的领域正方兴未艾,它们利用算法,根据客户的目标和风险承受能力提供投资建议。

自然科学,金融

Senoguchi的一直从事金融工作,他曾在雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)任银行业分析师,在该公司破产后进入日本央行(BOJ),后来转入了三菱日联摩根士丹利证券。不过,他还拥有另一个专业的博士学位:人工智能。

“因为我的理工科背景,我对于利用数字来预测股价和经济走势非常感兴趣,”他说。“与传统的统计学相比,人工智能可以提供好得多的预测结果。”

Senoguchi说,从2012年3月到今年1月10日,他发明的机器人一共做了47次预测,其中32次的预测结果准确。尽管样本太少,这个结果还是超过了50%的随机概率。菲利普•特德洛克(Philip Tetlock)在2005年发表的一份数十年的研究成果显示,专家分析师对股市的预测准确率并不比瞎猜更高。

“如若没有一定的机巧,准确率很难超过60%,”东京庆应义塾大学(Keio University)人工智能学教授 Akito Sakurai说。“我们得承认,68%的正确率相当高。”

投资者的兴趣

日本的大型机构投资者都注意到了这一动向。Senoguchi最近走访了40家机构投资者,回答有关其发明的种种问题。

Senoguchi的机器人工作原理就像下围棋的电脑一样,通过对以往数据的研究来寻找规律。他把机器人的研究结果与数据分析进行了比较,称数据分析依靠的是图表上的线、正态分布和与平均值的偏差。对他来说,这样做很难成功。他的机器人模型是利用庞大的数据,对已知的情形进行研究,并判断是否会再次发生。

为股市打造一台“深蓝”(Deep Blue)——1997年打败围棋世界冠军加里•卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)的计算机——是一项复杂的任务。简单来讲,Senoguchi的机器人结合了92项经济指标和不同的时间周期,开发了数百组规则,最终选择最好的加以应用。

它运用排除法来确定过去48个月里哪组规则对股市的预测最为准确。这组规则将成为第49个月的预测模板。这台机器随后会根据人工智能理论部署一个决策树,然后进行预测。

重新开始

Senoguchi说,其模型的一个优势在于每次都是重新开始。当市场形势发生重大变化时,如央行做出了某些决定,他的模型都会考虑到相关影响。

这“绝对是一个全新事物”,庆应义塾大学的教授Keio说,“据我所知,这样的想法和预测方法是前所未有的。”

这项技术也可以应用于其他领域。预测利率的变动不算困难,对汇率走势的预测则处在另一个端,Senoguchi说。对股市的预测是“相当难的”,但由于可以获得许多数据,而且市场波动性较低,对美国股市的预测要相对容易。

1月份股市暴跌

Senoguchi的模型未能预测出今年日本股市糟糕的新年开局。它预测截至1月10日的这段时期日经指数将上涨。做出这种预测的并非只有它一个:在一份关于日经指数的调查中,几乎一半的分析师预测的2016年股市低点在新年的首个交易日就被击穿。日经指数2月18日上涨了2.3%,使今年截至目前的降幅收窄至15%。不过Senoguchi说,他的机器会继续照常工作。

“市场的结构有时会发生很大变化,”他说。“这台机器在这种情况下能够改变预测模型,这是它与先前方法的主要区别。” 撰文/Tom Redmond、Toshiro Hasegawa 翻译/王湛 编辑/温雅曼

总之 Junsuke Senoguchi打造了一台预测日本股市走向的机器,准确率达到了68%。

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